La ley de los grandes números: un principio fundamental para el trading y la inversión
La probabilidad es el estudio de los eventos aleatorios. Es decir, de aquellos eventos que pueden tener diferentes resultados y que no se pueden predecir con certeza. Como sabemos, a veces la vida nos pone en situaciones en las que no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, cuando compras un boleto de lotería, cuando tiras una moneda al aire o cuando le pides una cita a un amor platónico.
A esos casos les llamamos eventos aleatorios, porque pueden tener varios resultados y no podemos estar seguros de cuál va a salir. Para medir qué tan probable es que salga cada resultado, usamos la probabilidad.
La probabilidad es un número que va de 0 a 1, o de 0% a 100%, que nos dice qué tan posible es que ocurra algo. La probabilidad, por ejemplo, de que te toque la lotería es muy cercana a 0, o a 0%, lo que significa que es casi imposible. La probabilidad de que salga cara o cruz al tirar una moneda es 0.5, o 50%, lo que significa que hay la misma posibilidad para ambos. Y la probabilidad de que tu amor platónico acepte tu cita… bueno, eso no lo sé.
¿Te interesa el mundo del trading o la inversión? Pues no basta con tener suerte o intuición. Tarde o temprano, tienes que aprender algo de probabilidad. La teoría de la probabilidad es la ciencia que estudia las cosas que no se pueden saber con certeza. Como lo que va a pasar en los mercados, que son muy inestables y cambian todo el tiempo. El mercado de Bitcoin, en particular, es una montaña rusa de emociones sumamente impredecible. La probabilidad te ayuda a medir el riesgo, a estimar las probabilidades de ganar o perder, y a tomar mejores decisiones. Pero no es una ciencia fácil de dominar. A veces, la probabilidad te sorprende y te contradice. Estudiar las probabilidades de algo no te convierte en un adivino. Pero sí te puede dar una idea de la tendencia que puede seguir algo a largo plazo. Para el trader, la probabilidad es un punto de orientación.
La ley de los grandes números es una de las leyes fundamentales de la teoría de la probabilidad. Esta ley dice que, si repetimos un experimento aleatorio muchas veces, el resultado promedio se acercará cada vez más al valor esperado teórico. Por ejemplo, si lanzamos una moneda muchas veces, la proporción de caras y cruces se acercará cada vez más a 50%. Esta ley nos permite estimar la probabilidad de un evento a partir de la observación empírica de su frecuencia relativa. Comenzar por esta ley es una excelente forma de empezar a aprender sobre probabilidad, ya que nos muestra la relación entre la teoría y la práctica, y nos ayuda a entender el comportamiento de los fenómenos aleatorios a largo plazo.
La ley de los grandes números es un concepto muy interesante. La ley de los grandes números dice que a corto plazo, los resultados son aleatorios, pero a largo plazo se acercarán a la esperanza. ¿Confundido?
Imagina que lanzamos una moneda 10 veces y nos salen 6 caras y 4 cruces. ¿Podríamos decir que la moneda tiene un 60% de probabilidad de salir cara y un 40% de salir cruz? Claro que no. Intuitivamente, lo sabes porque solo has lanzado la moneda 10 veces. Pero, si la lanzaras 1000 veces, estaría más cerca del 50% de caras y 50% de cruces. Y de eso se trata la ley de los grandes números. A corto plazo, tus resultados en el trading son aleatorios. Y solo a largo plazo, después de una buena cantidad de operaciones, tu sistema se alineará con la probabilidad.
Supongamos que después de sopesar un conjunto de factores objetivos y subjetivos, hemos determinado que la incertidumbre del momento es demasiado elevada. Eso significa que puede pasar cualquier cosa. En este caso, la probabilidad de que el precio de Bitcoin suba es de 0.5 o 50%. Y, al mismo tiempo, la probabilidad de que el precio baje también es de 0.5 o 50%. Es decir, las chances son parejas. Lo que nos da una esperanza matemática de 0. O sea, en este juego, ni se gana ni se pierde en el largo plazo.
Ahora bien, debido a esta incertidumbre tan elevada, supongamos que decidimos no participar por la falta de tendencia clara. Pero, de pronto, el precio sube con gran agresividad. ¿Acaso nos equivocamos? ¿Acaso nuestro análisis falló? Lo que realmente significa que los eventos aleatorios son sumamente erráticos a corto plazo. Y la probabilidad funciona en grandes números. Entonces, para un trader que basa su estrategia en la probabilidad no se trata de no fallar a corto plazo. Se trata de acertar en promedio a largo plazo.
La teoría de la probabilidad nos ayuda a tomar decisiones en situaciones de mucha incertidumbre y azar. Te enseña a predecir lo que puede pasar con los precios de las acciones, las divisas, los bonos, las criptomonedas y otros productos que se venden y se compran. Con la teoría de la probabilidad podrás: Saber cuánto puedes ganar o perder en promedio si sigues una estrategia determinada. Calcular las chances de que el mercado suba o baje, rompa un nivel o haga un dibujo bonito. Medir el riesgo y el beneficio de cada operación que hagas, es decir, cuánto puedes perder si te equivocas y cuánto puedes ganar si aciertas. Ajustar tus decisiones de compra y venta según las probabilidades y las expectativas. Usar herramientas matemáticas para revisar tus resultados pasados y mejorar tu desempeño futuro.
Breve ejemplo: La esperanza matemática es el valor medio que se espera ganar o perder al hacer algo que depende en gran medida del azar, como el trading de Bitcoin. Se calcula multiplicando cada posible resultado por su probabilidad y sumando todo. Por ejemplo, si arriesgas el 1% y buscas ganar el 2% (Risk/reward=1:2) con una tasa de acierto del 50%, tu esperanza matemática es:
(0.5 x 0.02) + (0.5 x -0.01) = 0.005
Esto significa que nuestra esperanza matemática es positiva. Si la esperanza matemática es positiva, tu trading es rentable. Si es negativa, tu trading es perdedor. La esperanza matemática solo te dice lo que pasa a largo plazo, no lo que pasa en cada operación.
El trader exitoso no se deja llevar por el pánico o la euforia. El trader exitoso sigue el camino de la probabilidad. La probabilidad le permite analizar el mercado con datos y no con sentimientos. Así podrá ajustarse a las diferentes situaciones que se presenten y elegir la mejor opción para su bolsillo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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