Cómo una simple estrategia de un algoritmo de trading de criptomonedas convirtió USD 100 en USD 36,205 en 10 meses
Antes de entrar en los detalles de cómo una simple regla creó el tipo de retorno de inversión insano señalado en el título, dejemos clara una cosa.
No puedes repetir este resultado.
En realidad, ningún humano puede. Incluso un robot de trading no podría replicar esta estrategia particular en la vida real, porque es un experimento de pensamiento, una prueba de concepto, en lugar de una forma real de hacer dinero en el trading de criptomonedas. Las comisiones de operaciones por sí solas matarían esta estrategia particular para la mayoría de los traders.
Pero eso no significa que sea inútil; de hecho, es la forma perfecta de ilustrar cómo una estrategia sencilla puede funcionar para los traders en la vida real.
Así que comencemos. ¿Qué podrías hacer, ahora mismo, hoy, con este algoritmo?
¿Qué significa “Comprar en 80, Vender en 12 horas”?
Esta es la premisa básica. En colaboración con la empresa de datos The TIE, Cointelegraph Markets Pro ha desarrollado la puntuación VORTECS™, una determinación algorítmica de qué tan alcistas o bajistas son las condiciones actuales de mercado para un criptoactivo determinado.
La puntuación se basa en datos históricos, y esencialmente tamiza a través de toda la historia de una moneda o token buscando condiciones que sean similares a las actuales.
Busca una serie de similitudes y valores atípicos: por ejemplo, el volumen de comercio, el comportamiento reciente del precio, el sentimiento social e incluso el volumen de tuits sobre dicho activo.
Si encuentra similitudes, analiza lo que ocurrió después. ¿Subió o bajó el activo? ¿Qué consistencia tuvo ese movimiento? ¿Qué importancia tuvo la subida o la bajada?
Combinando todos estos datos, crea la puntuación VORTECS™, una evaluación dinámica y en constante evolución de las condiciones actuales del mercado de cada activo listado en el sistema. Cuanto más alta es la puntuación, más alcista es la perspectiva y más confiado está el algoritmo. Por el contrario, una puntuación muy baja es bajista (e igualmente confiada). Una puntuación neutra de 50 significa que el algoritmo no ve una correlación significativa entre las condiciones actuales y el rendimiento del precio en el pasado.
El equipo de Markets Pro comenzó a probar toda una serie de estrategias el día que el algoritmo fue activado.
Una estrategia de “Comprar en 80, Vender en 12 horas” significa que la prueba ‘compra’ cada activo que cruza la puntuación de 80, que se considera fuertemente alcista. Y luego ‘vende’ el activo de nuevo después de transcurridas exactamente 12 horas.
Por supuesto, esto no ocurre en un exchange, sino en una hoja de cálculo. Y como la prueba quiere mantener la igualdad de las tenencias de todos los activos que están dentro de su rango, se reequilibra cada hora.
Por ejemplo, si SOL superara los 80, y fuera el único activo con esa puntuación alta, la prueba colocaría el 100% de su cartera actual en SOL. Pero si el BNB también cruzara 80, la prueba asignaría la mitad de su posición a BNB en el siguiente reequilibrio horario.
Por qué no puedes hacer esto
En primer lugar, vamos a suponer que eres humano si estás leyendo esto. Si eres humano, necesitas dormir. La prueba trabaja 24 horas al día, todos los días, y lo ha hecho durante más de diez meses. Incluso los nuevos padres tienen un descanso del bebé de vez en cuando.
En segundo lugar, el algoritmo no tiene en cuenta la liquidez o la profundidad de las órdenes en un activo concreto en un exchange determinado. Compra al precio actual y vende al precio actual, lo que todos sabemos que no es necesariamente realista.
Y en tercer lugar, las comisiones para un rebalanceo cada hora serían prohibitivas, sin importar la cantidad de BNB o FTT que tengas.
Entonces, ¿por qué es una prueba valiosa?
Se trata de evaluar si el algoritmo VORTECS™ es bueno en su trabajo.
Cuando ve condiciones alcistas, ¿acertará la mayoría de las veces? Cuando la puntuación sube, ¿los precios suelen aumentar? Obviamente, con esta prueba, la respuesta es sí.
Y si bien la estrategia “Comprar en 80, vender en 12 horas” es un caso atípico, hay otras estrategias que han creado un hipotético retorno de inversión masivo.
Por ejemplo, Comprar en 80, Vender en 24 horas. Esa está sentada en “ganancias” del 13,099%. Otras buenas estrategias incluyen:
- Comprar en 90, Vender en 168 horas | +4,544%.
- Comprar en 80, Vender en 80 | + 14,862%.
De hecho, con Bitcoin ofreciendo un retorno del 49.5% desde que las pruebas comenzaron a ejecutarse el 5 de enero de 2021, cada una de las estrategias ha superado el retorno de inversión de simplemente holdear BTC.
Y eso indica que VORTECS™ está funcionando correctamente. En general, con el paso del tiempo, está demostrando que las condiciones históricas de trading de los activos digitales pueden ser un indicador útil de la salud actual de ese activo.
En otras palabras, una puntuación VORTECS™ alta tiene una correlación probada con la apreciación del precio. No en todos los casos, ni para todos los activos… pero, en general, esta prueba de diez meses de duración ha demostrado ser un caso convincente.
Warren Buffett (quizás parafraseando a Hegel) dijo una vez que: “Lo que aprendemos de la historia, es que la gente no aprende de ella”.
(Como escéptico de las criptomonedas, quizá quiera reconsiderar su postura).
En eso consiste la puntuación VORTECS™. Aprender de la historia. Y por eso es importante un hipotético retorno del 36.205%.
Nos dice que estamos viendo la historia correcta.
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Cointelegraph es un editor de información financiera, no un asesor de inversiones. No proporcionamos asesoramiento de inversión personalizado o individual. Las criptomonedas son inversiones volátiles y conllevan un riesgo significativo, incluido el riesgo de pérdida permanente y total. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las cifras y gráficos son correctos al momento de redactar este análisis o según se especifique de otro modo. Las estrategias probadas en tiempo real no son recomendaciones. Consulta con tu asesor financiero antes de tomar decisiones financieras.
Todos los retornos de inversión citados son exactos a las 12 pm ET del 23/10/2021.
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